外匯進階學習：三種市場過濾器

要點：
●200日均線過濾器
●平均趨向指標（ADX）
● （SSI）
 
從筆者多年與交易者打交道的經驗中，筆者發現很多交易者在完全弄清楚各種交易指標的優、缺點前，就貿然地開始嘗試使用這些交易輔助工具。有些交易者會重複使用多個有相似功能的指標，或者漏掉了一些必要的指示工具。筆者今天將在本文中介紹三種被稱為“過濾器”的且適用於多種交易策略的交易指標。
  
●趨勢市交易策略的過濾器
 
“趨勢市你的朋友”，又或者是“阻力最小原則”，都是耳熟能詳的名言。這些理論都適用於趨勢市。但怎樣才能確保我們找到趨勢呢？怎樣才能確定我們找到的趨勢是對的呢？
 
200日移動平均線就是一種簡單有效判斷趨勢的工具。通過計算過去200個時期收盤價的平均值，我們以之與現價作比較，然後判斷現價是在200日均線的上方還是下方。
 
 
 
但現價在200日均線上方移動時，我們應該伺機買入；當現價在200日均線下方移動時，我們應該伺機賣出。我們的交易方式應該與市場的大方向一致。
 
同時，我們還應該記錄目前市場趨勢的強度：通過記錄現價偏離200日均線的距離來判斷。現價越是遠離200日均線，就說明趨勢越強。這一點可以從上圖中看出。一個強勢的下跌趨勢往往跟隨著一個較弱的上漲趨勢。
  
●區間振蕩市交易策略的過濾器
 
當前匯市波動性處於歷史低位，許多交易者已經調整使用區間交易策略。區間交易策略的基本原理是，橫向低買高賣。但值得各交易者註意的得是，由於市場的波動性瞬息萬變，區間振蕩市可能在下一秒就變成了趨勢市。
 
在這種情況下，筆者鄭重向大家介紹一種可用於判斷貨幣對是否處在趨勢市的小工具——平均趨向指標（ADX）。ADX值越高，說明升/跌勢越為明顯；ADX值越低，說明匯價在橫向波動。
 
下圖顯示了一段時期內，匯價從一開始的趨勢行情逐漸變成了後來的區間振蕩行情。ADX的關鍵中間值是25。但ADX落在25的下方，採用區間交易策略；高於25且不斷向上，採用趨勢市交易策略。

 

  
● FXCM （SS I）
 
最後一種過濾器是投機情緒指標SSI。SSI指標可以告訴我們多頭與空頭倉位總數之比。使用該指標的關鍵是——採取與散戶相反的方向作交易。也就是說，當SSI指標顯示為淨空頭時，我們應該買入同一組貨幣對；反之亦然。
 
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（Rob Pasche 撰文，吳雅琳 譯）
 
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