突破系統

突破系統的失敗之處在於，當市場處於盤整期時，系統會給出很多假信號。

處在此種情況下，假如能夠

1。不交易

2。減少交易次數

3。減少交易頭寸

都可大幅提高系統的效果。

方法如下：

方法1："cutafterloss"頭寸調整技術：

第一天交易2手，假如虧損，

第二天交易頭寸減半，只做1手，假如盈利，

第三天則增加交易頭寸，做回2手。

通過這一方法，可在行情不利突破系統時，減少風險暴露。

方法2：使用震盪濾波技術停止交易或減少交易次數。

設定AC=ATR(3)/ATR(6)

a. AC

b. AC>1，恢復交易

c. AC上升但是小於1

或者

AC大於1但是下降，則以小規模頭寸交易

從測試的結果來看